熔断止损

一月的熔断虽然打断了A股的牛腿， 但肖刚的熔断机制给我们提供了一个思路：
what if 大盘跌幅超过4% 我们清仓所有股票， 并且熔断交易X 天。

在本例中我们随机选取15 只股票， 在杠杆牛初期买入， 一旦大盘跌幅超过4%， 就清仓所有股票， 并且暂停交易20日。 为什么选20日？ 因为北美深度游是20 日左右的。

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# 可以自己import我们平台支持的第三方python模块，比如pandas、numpy等。
import pandas as pd 
import numpy as np 
import time 
import math
import datetime 

# 在这个方法中编写任何的初始化逻辑。context对象将会在你的算法策略的任何方法之间做传递。
def init(context):
    context.to_buy=['600288.XSHG', '600993.XSHG', '000026.XSHE', '600182.XSHG', '600569.XSHG', '002013.XSHE', '600696.XSHG', '000690.XSHE', '600654.XSHG', '600275.XSHG', '600883.XSHG', '600122.XSHG', '000536.XSHE', '600739.XSHG', '600694.XSHG']


    # 实时打印日志
    #scheduler.run_daily(stoploss)
    logger.info("Interested at stock: " + str(context.to_buy))
    context.circuit=20 # 你想要熔断的天数
    context.counter=context.circuit
    scheduler.run_daily(once)
    context.bb=1
    scheduler.run_daily(stoploss)

def stoploss(context,bar_dict):
    context.counter+=1
    b_price= history(10,'1d','close')[context.benchmark]
    bhigh = history(1,'1d','high')[context.benchmark]
    blow=history(1,'1d','low')[context.benchmark]

    if blow.values/bhigh.values<0.96: 
        # 大盘跌幅超过4%  熔断冷静。
        for s in context.portfolio.positions: 
            order_target_percent(s,0)
            context.counter=0


def once(context,bar_dict):
   if context.counter>context.circuit:
    position(context,bar_dict)



# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新
def handle_bar(context, bar_dict):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑
    # bar_dict[order_book_id] 可以拿到某个证券的bar信息
    # context.portfolio 可以拿到现在的投资组合状态信息

    # 使用order_shares(id_or_ins, amount)方法进行落单

    # TODO: 开始编写你的算法吧！
    #position(context,bar_dict)
    #logger.info(type(context.now))
    pass






def position(context,bar_dict):
    if context.counter<context.circuit:
        print('熔断中')
        return
    if len(context.to_buy)!=0:
        for stock in context.to_buy:
            order_target_percent(stock,1/len(context.to_buy))


    else: 
        order_target_percent(stock,0)